Nguyễn Thị Liên | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Liên
  • Nguyễn Thị Liên
  • 1984
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán tài chính
  • Lientkt23@gmail.com
  • LÝ LỊCH KHOA HỌC

     

     

    ĐÀO TẠO

     

    10/2011 -12/2013

    Thạc sỹ điều khiển học kinh tế

     Đại học Kinh tế Quốc dân

    • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế lượng, tài chính và ngân hàng.
    • Đề tài nghiên cứu: “Ứng dụng mô hình Fama- French với yếu tố ngành trên thị trường chứng khoán Việt nam”.

    09/2004 – 06/2007

    Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Toán Tài chính)

     Đại học Kinh Tế Quốc Dân

    • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán tài chính, thống kê, kinh tế lượng, mô hình định giá tài sản.
    • Đề tài nghiên cứu: “Xác định danh mục đầu tư tại công ty Tài chính Bưu điện”.

     

     

    NGHỀ NGHIỆP

    5/2008 – nay

     

     

     

     

     

     

     

    Giảng viên

    Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.

    • Lĩnh  vực giảng dạy: Quản trị rủi ro, mô hình tài chính quốc tế, mô hình tài chính công ty, mô hình định giá tài sản vốn, kinh tế lượng, xác suất thống kê.
    • Lĩnh vực nghiên cứu chính: Đo lường rủi ro trong tài chính ngân hàng.

    KỸ NĂNG

     

    • Kinh nghiệm với phần mềm lập trình và sử dụng SPSS, R, STATA, SAS.
    • Xử lý số liệu và phân tích thống kê.
    • Mô hình hóa các vấn đề trong kinh tế, tài chính và ngân hàng.

    CHỨNG CHỈ KHÁC

    08/2013

    • Hoàn thành chứng chỉ trường hè về “Quản trị rủi ro trong tài chính và bảo hiểm” được cấp bởi đại học Toulouse – Cộng hòa Pháp và Đại học Kinh tế Quốc dân - Việt Nam.

    CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

    08/2016

     

    04/2016

     

    • Thành viên biên soạn bài giảng “Quản trị rủi ro”, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.
    • Phạm Lệ Mỹ, Nguyễn Thị Liên. “Mô hình Fama-French cho danh mục các cổ phiếu trên sàn HOSE - Với phương pháp ước lượng hồi quy phân vị”. Tạp chí Khoa học Đại học Huế số T.118.

    5/2011

    • Ngô Văn Thứ, Nguyễn Thị Liên. “Phương pháp tiếp cận hàm sản xuất và mô hình tăng trưởng dự báo cầu lao động”.Tạp trí Kinh tế và phát triển số 167, tháng 5/2011.

     

     

    HỘI THẢO

    12/2015

     

     

    05/2013

     

    05/2013

     

     

    • Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Thị Liên, Võ Văn Tùng. “Nghiên cứu mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Tiếp cận phương pháp Copula trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam”. Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần thứ IV.
    • Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Nga. “Ứng dụng hợp đồng swaps trong phòng hộ rủi ro”Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia:”Đào tạo và sử dụng toán học trong kinh tế xã hội”.
    • Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Nga. “Ứng dụng hợp đồng swaps trong phòng hộ rủi ro”Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia:”Đào tạo và sử dụng toán học trong kinh tế xã hội”.
     

     

    CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

    2016

     

    2013

     

    2011

    • Đề tài: “Áp dụng mô hình CAPM – COPULA nhằm định giá tài sản vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. KTQD/V16.01.
    • Đề tài: “Ứng dụng hợp đồng swap trong phòng ngừa rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở VN”, KTQD/V11.023.
    • Đề tài: “Vận dụng phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên trong phân tích và đánh giá rủi ro tài chính tại các ngân hàng thương mại”, B.2010.06.153.

     

     

    KINH NGHIỆM KHÁC

    2016

     

    2011

    • Thành viên tham gia xử lý số liệu dự án “Tăng cường năng lực xây dựng chính sách dựa vào bằng chứng để cải thiện công bằng trong y tế ở Việt Nam” thuộc Bộ y tế, Việt Nam.
    • Thành viên tham gia dự án “Phương pháp tiếp cận hàm sản xuất và mô hình tăng trưởng dự báo cầu lao động” Bộ Lao động, Việt Nam.