Học phần Phân tích số liệu mảng | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Học phần Phân tích số liệu mảng


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

 
1. TÊN HỌC PHẦN
Tiếng Việt: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU MẢNG        
Tiếng Anh: Panel Data Analysis
Mã học phần: TOKT1112
Số tín chỉ: 2

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế lượng 2

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Nội dung môn học gồm 5 chương. Chương 1 giới thiệu các khái niệm liên quan đến mô hình số liệu mảng và các động lực của mô hình phân tích số liệu mảng. Chương 2 trình bày các phương pháp ước lượng gôp. Chương 3 trình bày mô hình tác động ngẫu nhiên, phần mô hình tác động cố định được trình bày trong chương 4. Chương 5 giới thiệu một số mở rộng của mô hình số liệu mảng dạng cơ bản

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần cung cấp môt công cụ phân tích hiện đại và các kỹ năng sử dụng phần mềm tương ứng phục vụ cho phân tích định lượng các vấn đề kinh tế xã hội.

Sau khi học xong học phần, người học có thể thực hiện một cách trọn vẹn bài toán phân tích số liệu mảng: từ việc nhìn nhận vấn đề kinh tế - xã hội thực tế đến việc xây dựng mô hình tương ứng và vận dụng kết quả phân tích thu được từ mô hình để giải quyết vấn đề được nêu ra. Người học có thể sử dụng thành thạo các phần mềm EVIEWS, STATA trong quá trình phân tích.


6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN

STT Nội dung Tổng số tiết Trong đó

Ghi chú

Lý thuyết Bài tập,
thảo luận,
kiểm tra
1 Chương 1

4

3

1

Có máy chiếu để trình bày kết quảBuổi học trên máy cần phòng máy tính cho sinh viên
2 Chương 2

5

3

2

3 Chương 3

7

4

3

4 Chương 4

7

4

3

5 Chương 5

7

4

3

  Cộng

30

18

12

 
CHƯƠNG 1 – MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SỐ LIỆU MẢNG – GIỚI THIỆU

Chương này trình bày một số khái niệm trong phân tích kinh tế lượng, chỉ ra một số hạn chế đối với mô hình kinh tế lượng với số liệu một chiều và ưu việt – cũng là động lực của mô hình phân tích số liệu mảng. Chương này cũng giới thiệu với người học một số ví dụ minh họa về phân tích số liệu mảng.

1.1.   Một số khái niệm                                                                                   
1.2    Động lực của mô hình phân tích số liệu mảng                                    
1.3.   Ưu việt của mô hình phân tích số liệu mảng                                                 
1.4.   Một số ví dụ về phân tích số liệu mảng

Tài liệu tham khảo:
1 - Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Chương 1
2 - Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001.
3 - Cheng Hsiao, 2003, Analysis of Panel data, Cambridge University Press, Chapter 1.
 
CHƯƠNG 2 – PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS GỘP

Chương 2 giới thiệu phương pháp ước lượng OLS cho mô hình với số liệu mảng và các giả thiết của mô hình. Cuối chương là các ví dụ minh họa nhằm làm rõ bản chất của ước lượng này. Các ví dụ được thực hiện trên phần mềm STATA và được hướng dẫn chi tiết.

2.1.   Giới thiệu mô hình                                                                                
2.2.   Các giả thiết của phương pháp OLS gộp                                              
2.3.   Ước lượng trong STATA và ví dụ

Tài liệu tham khảo của chương:
1 - Nguyễn Thị Minh, Bài giảng Mô hình phân tích số liệu mảng, Chương 2.
2 - Cheng Hsiao, 2003, Analysis of Panel data, Cambridge University Press, Chapter 3.
3 - Wooldrige M.J, 2001, Econometrics analysis of cross section and panel data, The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England, Chapter 3 – 7.
 
CHƯƠNG 3 – MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN 

Chương này xem xét mô hình tác động ngẫu nhiên, trong đó yếu tố ngẫu nhiên mang tính cá thể không quan sát được là không tương quan với các biến giải thích trong mô hình. Các nội dung bao gồm các giả thiết của mô hình, vấn đề ước lượng và kiểm định về sự có mặt của yếu tố không quan sát được.

3.1    Giới thiệu mô hình                                                                                
3.2.   Các giả thiết của mô hình tác động ngẫu nhiên                                   
3.3.   Ước lượng và suy diễn thống kê                                                           
3.4.   Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi                           
3.5. Kiểm định về yếu tố không quan sát được                                                      
3.6. Ước lượng trong STATA

Tài liệu tham khảo của chương:
1 - Nguyễn Thị Minh, Bài giảng Mô hình phân tích số liệu mảng, chương 3.
2 - Wooldrige M.J, 2001, Econometrics analysis of cross section and panel data, The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England, Chapter 10
3 - Cheng Hsiao, 2003, Analysis of Panel data, Cambridge University Press, Chapter 3.

CHƯƠNG 4 - MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH

Chương này xem xét mô hình tác động cố định, trong đó yếu tố ngẫu nhiên mang tính cá thể không quan sát được là có tương quan với các biến giải thích trong mô hình. Các nội dung bao gồm các giả thiết của mô hình, vấn đề ước lượng và kiểm định về việc lựa chọn giữa mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên

4.1.   Giới thiệu mô hình                                                                                
4.2.   Các giả thiết của mô hình tác động cố định                                        
4.3.   Ước lượng và suy diễn thống kê                                                           
4.4.   Phương pháp biến giả
4.5.   Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát với tác động cố định    
4.5.  Mô hình tác động cố định hay mô hình tác động ngẫu nhiên, kiểm định Hausman
4.6. Ước lượng trong STATA

Tài liệu tham khảo của chương:
1 - Nguyễn Thị Minh, Bài giảng Mô hình phân tích số liệu mảng, Chương 4.
2 - Wooldrige M.J, 2001, Econometrics analysis of cross section and panel data, The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England, Chapter 10.
3 - Cheng Hsiao, 2003, Analysis of Panel data, Cambridge University Press, Chapter 3.

CHƯƠNG 5 – MỘT SỐ MỞ RỘNG

Chương này xem xét một số mô hình mở rộng, trong đó quan tâm đến mô hình động, mô hình có yếu tố không quan sát được thay đổi theo chiều dọc và yếu tố không quan sát được thay đổi theo chiều ngang, và mô hình với hệ số biến đổi.

5.1.  Mô hình động                                                                                          
5.2. Mô hình tác động hai chiều                                                                    
5.3.   Mô hình với hệ số biến đổi 

Tài liệu tham khảo của chương:
1 - Nguyễn Thị Minh, Bài giảng Mô hình phân tích số liệu mảng, Chương 4.
2 - Wooldrige M.J, 2001, Econometrics analysis of cross section and panel data, The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England, Chapter 10.
3 - Cheng Hsiao, 2003, Analysis of Panel data, Cambridge University Press, Chapter 4 – 6.

7. GIÁO TRÌNH:
Nguyễn Thị Minh, Bài giảng môn mô hình phân tích số liệu mảng (sẽ xuất bản)

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 - Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và kỹ thuật.
2 - Wooldrige M.J, 2001, Econometrics analysis of cross section and panel data, The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
3 - Cheng Hsiao, 2003, Analysis of Panel data, Cambridge University Press.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm:             10
- Cơ cấu điểm:          
+ Điểm đánh giá của giảng viên:      10%
+ Điểm bài kiểm tra:                         20%
+ Điểm thi học phần:                        70%
- Điều kiện dự thi học phần:
+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp
+ Phải có bài kiểm tra