Hướng dẫn giảng học phần Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu (Cao học) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Hướng dẫn giảng học phần Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu (Cao học)

(Từ năm 2014)

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY

HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU – HỆ CAO HỌC

(Có giá trị từ ngày 28/8/2014)

Cuộc họp Bộ môn Toán kinh tế ngày 29/8/2014 với sự tham gia của: PGS. Nguyễn Thị Minh, PGS. Ngô Văn Thứ, TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Trần Thái Ninh, TS. Cao Xuân Hòa, TS. Trần Bá Phi và các giảng viên khác trong hai bộ môn TKT, TTC đã thống nhất một số nội dung giảng dạy như sau:

1. GIÁO TRÌNH

Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐH KTQD 2013, tác giả Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh.

2. THỜI GIAN

Thời gian giảng nhắc lại phần cơ bản: 2 – 3 buổi: tập trung ý nghĩa hồi quy, không chú trọng phần các khuyết tật, còn lại cho phần nâng cao và thực hành.

3. ĐÁNH GIÁ

Điểm 40% do giảng viên thực hiện: có ít nhất một bài kiểm tra thực hành máy; trừ trường hợp bất khả kháng, nên cho làm hai bài (bài kiểm tra + bài tập lớn; hoặc hai bài kiểm tra)

Điểm 60% bài thi hết môn: Đề thi do Bộ môn ra, không dùng tài liệu.

Nội dung thi trong cả phần cơ bản và phần nâng cao (từ Chương 8 đến Chương 13):

4. THỰC HÀNH

Thực hành phần mềm Eviews 4

- Không nhất thiết trên phòng máy, Giảng viên chủ động về thời gian và phương thức.

- Tập trung các bài san chuỗi thời gian, chú trọng bài chuỗi thời gian không dừng, mô hình ARIMA

5.NỘI DUNG PHẦN NÂNG CAO

Ghi chú: Chương 12 chú trọng những phần để thực hiện cho chương 13, học viên cần làm được mô hình ARIMA và dự báo

  Chương 8. MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỘNG Ghi chú
8.1 Mô hình có trễ phân phối vô hạn  
8.2 Mô hình có trễ phân phối dạng Koyck  
8.3 Mô hình kì vọng thích nghi  
8.4 Mô hình hiệu chỉnh từng phần  
8.5 Vấn đề ước lượng  
  Chương 9.MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH  
9.1 Cơ chế liên hệ ngược  
9.2 Định dạng  
9.3 Kiểm định Hausman  
9.4 Ước lượng hệ phương trình  
  Chương 10. HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RỜI RẠC  
10.1 Mô hình LPM  
10.2 Mô hình Logit  
10.3 Mô hình Probit  
10.4 Kiểm định giả thuyết với mô hình Logit và Probit  
10.5 Mô hình Tobit Đọc thêm
10.6 Mô hình Poisson Đọc thêm
  Chương 11. CHUỖI THỜI GIAN – LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY  
11.1 Mô hình ngoại suy giản đơn  
11.2 Kiểm định tính ngẫu nhiên – kđ đoạn mạch Đọc thêm
11.3 Các phương pháp san chuỗi giản đơn  
11.4 Hiệu chỉnh thời vụ  
11.5 Các thành phần chuỗi thời gian  
11.6 Mô hình dự báo san mũ Holt-winters  
11.7 Lọc Hodrick-Prescott Đọc thêm
11.8 Census II X-11 Đọc thêm
  Chương 12. CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG Trọng tâm là để thực hiện mô hình ARIMA
12.1 Quá trình ngẫu nhiên dừng và không dừng  
12.2 Một số quá trình ngẫu nhiên giản đơn  
12.3 Kiểm định nghiệm đơn vị  
12.4 Hàm tự tương quan  
12.5 Hồi quy giả mạo, chuỗi dừng xu thế và dừng sai phân  
12.6 Kiểm định hồi quy đồng tích hợp  
12.7 Hồi quy ECM Đọc thêm
  Chương 13. MÔ HÌNH ARIMA  
13.1 Mô hình AR, MA, ARIMA  
13.2 Phương pháp Box-Jenkin Chú trọng cách thực hiện trên máy
13.3 Mô hình ARIMA có yếu tố thời vụ Đọc thêm
13.4 Một số ví dụ Chú trọng phần dự báo

 

6. NỘI DUNG THỰC HÀNH

  PHẦN CƠ BẢN
1 Mở số liệu và xem các thống kê cơ bản: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, kiểm định tính phân phối chuẩn, hiệp phương sai, hệ số tương quan
2 Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính, dạng logarit
3 Kiểm định các khuyết tật thông thường: Phương sai sai số thay đổi, Dạng hàm, Tự tương quan
4 Đặt biến giả và hồi quy với biến giả
  PHẦN NÂNG CAO
5 Ước lượng mô hình có biến trễ, mô hình tự hồi quy và đọc kết quả
6 Khai báo hệ phương trình (với các phương trình định dạng được), khai báo biến công cụ và ước lượng hệ phương trình
7 Ước lượng mô hình Logit, Probit và đọc kết quả
8 Hồi quy với biến xu thế thời gian và dự báo
9 Hiệu chỉnh mùa vụ dạng Cộng, dạng Nhân, mô hình Holt-Winters và dự báo
10 Kiểm định tính dừng bằng DF, ADF của chuỗi, chuỗi sai phân
11 Xem lược đồ tự tương quan để xác định bậc AR, MA của chuỗi dừng
12 Ước lượng mô hình ARMA và ARIMA

 

7. KHUNG BÀI THI HẾT HỌC PHẦN

PHẦN CƠ BẢN (3 điểm : 3 câu hỏi) : Cho một bảng kết quả hồi quy, có thể các dạng: tuyến tính theo biến số, logarit, có biến giả, hàm bậc hai, với các câu hỏi có dạng :

-          Viết hàm / mô hình hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa kết quả

-          Kiểm định sự phù hợp, ý nghĩa hệ số xác định

-          Ước lượng khoảng, kiểm định giả thuyết về các hệ số

-          Ước lượng khoảng, kiểm định giả thuyết về hai hệ số

-          Phân tích sự khác biệt với mô hình có biến giả

(Cho bảng số T, F ở cuối đề)

PHẦN NÂNG CAO (7 điểm): chọn 7 câu hỏi từ các câu trong các chương sau:

Chương 8: Mô hình động (2 điểm : 2 câu hỏi)

Cho kết quả mô hình tự hồi quy, là kết quả sau biến đổi của mô hình trễ vô hạn với biến đổi Koyck:

-          Viết mô hình trễ vô hạn ban đầu và giả thiết Koyck

-          Tính tác động ngắn hạn, tác động dài hạn

-          Tính tác động của 2, 3, thời kỳ trước, hoặc tổng tác động của một số thời kỳ trước.

Kết quả mô hình tự hồi quy, là kết quả sau khi biến đổi của mô hình kỳ vọng thích nghi:

-          Viết mô hình kỳ vọng thích nghi ban đầu,

-          Kết quả ước lượng hai phương trình trong mô hình kỳ vọng thích nghi ban đầu

-          Tác động ngắn hạn, dài hạn.

Kết quả mô hình tự hồi quy, là kết quả sau khi biến đổi của mô hình hiệu chỉnh từng phần:

-          Viết mô hình kỳ vọng thích nghi ban đầu,

-          Kết quả ước lượng hai phương trình trong mô hình kỳ vọng thích nghi ban đầu

-          Tác động ngắn hạn, dài hạn.

Chương 9: Hệ phương trình (1 điểm : 1 câu hỏi)

Cho một hệ hai phương trình :

-          Định dạng các phương trình bằng điều kiện hạng

-          Định dạng các phương trình bằng điều kiện thứ bậc

Chương 10: Biến phụ thuộc là rời rạc (2 điểm : 2 câu hỏi)

Cho kết quả ước lượng mô hình Logit hoặc Probit (cho bảng F0 và φ ở cuối đề)

-          Viết mô hình ước lượng

-          Ước lượng xác suất tại một mức giá trị của biến độc lập

-          Ước lượng tác động của biến độc lập đến xác suất

-          Xác định giá trị biến độc lập để xác suất bằng 0,5

-          So sánh xác suất tại hai điểm, hoặc so sánh tác động của biến độc lập đến xác suất tại hai điểm

Chương 11: Chuỗi thời gian – làm trơn và ngoại suy (1 đến 3 điểm: 1 đến 3 câu hỏi)

-          Cho kết quả ước lượng hồi quy một biến theo xu thế thời gian và dự báo

-          Cho kết quả ước lượng mô hình Holt-Winters (dạng nhân hoặc cộng) và dự báo

-          Cho giá trị thực, so sánh đánh giá kết quả dự báo

Chương 12 + 13 : Tính dừng của chuỗi thời gian và mô hình ARIMA (2 điểm : 2 câu hỏi)

Cho đồ thị, cho kết quả kiểm định DF hoặc ADF (không có hệ số chặn, chỉ có hệ số chặn, có xu thế) của chuỗi, chuỗi sai phân

-          Kiểm định tính dừng của chuỗi

-          Chuỗi có dừng sai phân, dừng xu thế?

Cho lược đồ tự tương quan

-          Nêu nhận xét về tính tự tương quan, bậc của AR, MA (nếu có)

-          Đề xuất một mô hình ARMA hoặc ARIMA dựa trên lược đồ tự tương quan và kiểm định tính dừng

Cho kết quả ước lượng một mô hình AR, MA, ARMA hoặc ARIMA

-          Viết lại mô hình và giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số

-          Kiểm định tính dừng của phần dư mô hình

-          Đề xuất cách thay đổi mô hình

-          Dự báo cho giá trị của chuỗi (cho trước một số giá trị quá khứ)

______________________________________________________________