Trần Trọng Nguyên – Bộ môn Toán tài chính

Họ tên TRẦN TRỌNG NGUYÊN  NguyenTT_2014
Năm sinh 1972
Học vị Tiến sỹ
Chức danh Giảng viên chính
Chức vụ Trưởng bộ môn Toán tài chính
 Liên lạc nguyenttc@gmail.com

Quá trình đào tạo:

  • 1993: Cử nhân Toán, Khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội 2
  • 2001: Thạc sỹ Toán tài chính, Mathematical Research Institute (MRI), The Netherlands
  • 2003: Tiến sỹ Toán học, chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán, Viện Toán học Việt Nam
  • 2009: Cử nhân Tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội

 

Quá trình công tác:

  • Trước 2005 : Giảng viên khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng
  • 2005 – nay : Giảng viên Bộ môn Toán Tài chính, khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 12/2008 – nay : Trưởng Bộ môn Toán Tài chính, khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm giảng dạy:

  • Giải tích toán học, Giải tích phức, Phương trình vi phân, Tô pô và độ đo, Giải tích hàm, Toán cao cấp
  • Lý thuyết xác suất, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Kinh tế lượng
  • Cơ sở Toán tài chính, Các mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính, Phân tích kỹ thuật trong tài chính

Lĩnh vực quan tâm:

  • Tính toán ngẫu nhiên và ứng dụng
  • Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng
  • Toán tài chính
  • Phân tích và định giá tài sản tài chính
  • Đo lường rủi ro tài chính
  • Phân tích kỹ thuật trong tài chính

Sách đã xuất bản

  • Cơ sở Toán tài chính, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010.
  • Lý thuyết xác suất, Nhà xuất bản ĐHKTQ, 2013
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008
  • Giảng dạy Phép tính Tích phân trong chương trình lớp 12, Nxb. Giáo dục, 1997
  • Ứng dụng Toán cao cấp để giải các bài toán phổ thông, Nxb. Giáo dục, 2008
Đề tài Nghiên cứu khoa học
  • Tính toán ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong tài chính, C.02.32,Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2002-2003
  • Vận dụng phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên trong phân tích và đánh giá rủi ro tài chính tại các ngân hàng thương mại, B.2010.06.153, Bộ GD&ĐT, 2010-2011
  • Việc làm phi chính thức tại Việt Nam – Các vấn đề chính sách đặt ra và phương hướng giải quyết, Bộ Lao động – thương binh và xã hội; ILO Vietnam, 2010-2011
  • Khảo sát thực trạng  đào tạo Tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008

Các bài báo đã công bố

  • Tran Trong Nguyen: Filtering for a Stochastic Dynamical System, Proceeding of the International Conference on Probability and Statistics and their Applications, 1999
  • Nguyen Van Huu, Tran Trong Nguyen: On a Generalized Cox-Ross-Rubinstein Option Market Model, Journal Acta Mathematics Vietnamica, 26, No. 2, 2001.
  • Tran Hung Thao, Tran Trong Nguyen: Fractional Langevin Equation, Vietnam Journal of Mathematics, 30:1, 2002.
  • Tran Trong Nguyen, Dang Phuoc Huy: A note on fractional stochastic Verhulst Equation with small Perturbation, Soochow Journal of Mathematics, 28, No. 1, 2002
  • Trần Trọng Nguyên: Chuyển động Brown phân thứ và ứng dụng trong tài chính,Thông báo khoa học của các trường đại học, 2002
  • Trần Trọng Nguyên: Tính toán ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong mô hình tài chính, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số đặc san khoa TKT, 2006
  • Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Hương: Phân tích và Đánh giá Rủi ro Tỷ giá trong hoạt động Kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng VIBank, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số đặc san khoa TKT, 2006
  • Trần Trọng Nguyên: Đánh giá cấu trúc chương trình đào tạo chuyên ngành Toán tài chính qua các giai đoạn và hướng phát triển hoàn thiện, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 159, 2010
  • Nguyễn Văn Thiện, Trần Trọng Nguyên, Tô Trọng Hân: Mô phỏng phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng trong tài chính, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 22-26, 2010
  • Trần Trọng Nguyên: Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư bằng phương pháp copula, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 10, 2012
  • Trần Trọng Nguyên: Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 182, 2012
  • Trần Trọng Nguyên: Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 176, 2012
  • Hoàng Đức Mạnh, Trần Trọng Nguyên: Mô hình GARCH đa biến trong phân tích rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 186, 2012
  • Trần Trọng Nguyên: Một số phương pháp đo lường rủi ro tỷ giá trong trường hợp không có giả thiết phân phối chuẩn, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, 2013
  • Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thu Thủy: Copula nhiều chiều và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, 2013
  • Lê Thị Thu Thủy, Trần Trọng Nguyên: Một số phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, 2013
  • Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Nga: Ứng dụng hợp đồng Swaps trong phòng hộ rủi ro, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, 2013
  • Trần Trọng Nguyên: Nhìn lại 11 năm xây dựng và phát triển chuyên ngành Toán tài chính – Các bài học kinh nghiệm, cơ hội và thách thức, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, 2013
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.